Essa era(ou não) uma duvida que eu sempre tive, e resolvi procurar a resposta, achei uma bem convincente e espero que gostem...

Na natureza, as coisas vivas evoluem através de mudanças no seu DNA. Em um animal como a galinha, o DNA do espermatozóide de um macho e o de um óvulo de uma fêmea se encontram e se combinam para formar um zigoto: a primeira célula de um novo pintinho. Esta célula primordial se divide incontáveis vezes para formar todas as células do animal completo. Em qualquer animal, todas as células contêm exatamente o mesmo DNA, e esse DNA vem do zigoto.
As galinhas evoluíram a partir de outros animais, através de pequenas mudanças geradas ao se misturar o DNA do macho e o da fêmea, ou por mutações no DNA que originaram o zigoto. Tais mudanças e mutações só têm efeito no momento em que um novo zigoto é criado. Ou seja, dois animais que não eram galinhas se cruzaram e o DNA desse novo zigoto continha a mutação (ou mutações) que originou a primeira galinha verdadeira. Aquela célula zigoto se dividiu e gerou a primeira galinha verdadeira.
Antes daquele primeiro zigoto de galinha verdadeira, só havia aves que não eram galinhas. A célula zigoto é o único lugar onde as mutações no DNA poderiam gerar um novo animal, e a célula zigoto fica abrigada dentro do ovo da galinha. Então, o ovo tem que ter vindo primeiro.
Então ta ai a resposta... se tiver algo que seja mais convincente, Comente... se não tiver nenhuma outra resposta, Comente de qualquer jeito...